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Múltiples advertencias: responsables de la Fed citaron a Silicon Valley Bank 31 veces

2023-04-28

28 abr (Reuters) - Al momento de la quiebra de Silicon Valley Bank, la cantidad de advertencias de seguridad y solidez de los supervisores bancarios de la Reserva Federal se había multiplicado hasta tres veces el promedio para un prestamista de su tamaño, según un informe publicado el viernes.

A continuación se muestra una cronología de esos 31 "asuntos que requieren atención" o "asuntos que requieren atención inmediata" que los funcionarios de la Fed señalaron en relación a SVB, según una revisión de Reuters de documentos publicados por el banco central de Estados Unidos.

(NOTA: No todas las referencias contenían detalles específicos sobre las deficiencias destacadas por los supervisores)

Enero 2023:

* Gobernanza de gestión de riesgos de terceros e identificación de riesgos.

Diciembre 2022:

* Programa de seguridad de la información de la Ley Gramm-Leach-Bliley 501(b).

* Evaluación de riesgos de ciberseguridad.

* Metodología y prácticas de desarrollo/implementación de sistemas.

Noviembre de 2022:

* Simulación y modelación de riesgo de tasa de interés: la Fed descubrió que las simulaciones de riesgo de tasa de interés de SVB no eran confiables y requerían mejoras, y señaló que el modelo de riesgo de tasa de interés poco confiable perjudica la capacidad de la administración para tomar decisiones sólidas de gestión de activos y pasivos.

* Supervisión y gestión de riesgos de servicios fiduciarios.

Octubre 2022

* Gobernanza y supervisión de la gestión de acceso e identidad.

* Gestión de acceso privilegiado (PAM).

* Ciclo de vida de gestión de acceso a la identidad.

* Registro, monitoreo y detección de la gestión de acceso a la identidad.

Agosto 2022

* Asignación para la metodología de estrés por pérdida crediticia: los funcionarios de la Fed le dijeron a la gerencia de SVB que fortaleciera su supervisión de cómo proyectó la pérdida crediticia en la planificación de capital.

Junio 2022

* Supervisión del monitoreo y las pruebas de cumplimiento.

* Sanciones país de interés gestión de riesgo.

Mayo 2022

* Programa de gestión de riesgos: los supervisores encontraron que el programa de gestión de riesgos de SVB no era efectivo ni integral, y resultó en un enfoque reactivo en lugar de un enfoque holístico para la gestión de riesgos y la presentación de informes a la alta gerencia y al directorio.

* Eficacia de la auditoría interna: se encontró que la cobertura de la gestión de riesgos de la auditoría interna de SVB era menos que eficaz y no responsabilizó a la alta dirección por las deficiencias del programa.

* Eficacia del directorio: el directorio de SVB no brindó una supervisión eficaz de la administración del banco y no responsabilizó a la alta gerencia por la ejecución de un programa sólido de administración de riesgos.

Noviembre 2021

* Plan de proyecto de gestión de riesgo de liquidez mejorado: los funcionarios de la Fed identificaron debilidades en los planes de gestión de riesgo del banco y dijeron que abordarlos "probablemente requerirá un esfuerzo acelerado".

* Débil gestión de riesgos, supervisión de auditoría de liquidez

* Plan de financiación de contingencia: la Fed descubrió que el plan de la empresa tenía una serie de deficiencias, incluida la falta de prueba de la ventana de descuento u otras fuentes de financiación.

* Segmentación de depósitos: la Fed encontró que las suposiciones del banco de que todos los depósitos se comportarán de manera similar eran "poco realistas" y advirtió que "potencialmente subestima las salidas bajo estrés".

* Diseño de pruebas de estrés de liquidez interna: las pruebas del banco no reflejaron evaluaciones de riesgos prospectivas.

* Marco de límites de liquidez: la Fed advirtió que el banco puede subestimar las demandas sobre las fuentes de liquidez disponibles en situaciones de estrés.

Agosto 2021

* Proceso de gobernanza para los procedimientos de préstamo: la Fed encontró una "brecha crítica" en los documentos subyacentes para que la administración de SVB implemente objetivos de política de alto nivel.

* Envergadura de la calificación de riesgo de los préstamos: Si bien las calificaciones de riesgo del banco se consideraron oportunas y precisas, el sistema no era "suficientemente significativo" para un banco de su tamaño.

Febrero 2021

* Gestión de activos de TI.

* Gestión de proveedores.

* Protección de Datos.

Junio 2020

* Reparación de vulnerabilidades.

* Gestión de acceso a la identidad.

Junio 2019

* Sistemas/tecnología de segunda línea de defensa.